张群-金融开放发展研究院

张群

姓名	张群	行政职务
系别	金融工程系	职称
办公电话		E-mail	qunzhang@gdufs.edu.cn

个人简介
科研成果
所获荣誉
教授课程

张群，女，汉族，广东外语外贸大学教授、硕士生导师，广东省普通高校人文社科重点研究基地“金融开放与资产管理研究中心”研究员、广东省普通高校特色新型智库“金融开放发展研究院”研究员、广州市人文社科重点研究基地“广州华南财富管理中心研究基地”研究员，华南理工大学工商管理学院管理决策与系统理论专业博士，瑞士苏黎世联邦理工学院管理、技术与经济系联合培养博士（广州市“菁英计划”公派留学项目资助），研究方向为金融复杂系统、机器学习、数据挖掘、计算金融、资产泡沫识别、极端风险管理等。

以第一作者或通讯作者在Decision Support Systems、Information Sciences、Energy Economics、Expert Systems with Applications、Applied Soft Computing、International Journal of Production Research、Journal of Futures Markets、International Review of Financial Analysis、Quantitative Finance、Economics Letters、Research in International Business and Finance、North American Journal of Economics and Finance、European Journal of Finance、Emerging Markets Finance and Trade、Applied Economics、Swiss Finance Institute Research Paper、《管理科学学报》《统计研究》《系统工程理论与实践》等国内外权威期刊发表论文多篇。合作撰写的学术论文入选International Conference on Econophysics、International Conference on Climate and Energy Finance、SUSTech Workshop on Financial Engineering、金融系统工程与风险管理国际年会、中国金融学年会、中国系统科学会议、中国青年经济学者论坛、金融工程与量化金融学术会议、中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会学术年会等，并作会议报告。

现主持国家社科基金后期资助项目1项，国家自然科学基金青年基金项目1项（结题评估为“优”），教育部人文社会科学青年基金项目1项（免鉴定结题），广东省自然科学基金面上项目1项（已结项），广东省自然科学基金自由申请项目1项（已结项），广州市科技局基础与应用基础研究专题项目1项，广州市人文社科重点研究基地项目子课题1项（已结项），金融开放与资产管理研究中心、广州华南财富管理中心研究基地联合招标课题2项，广东外语外贸大学课程思政建设示范专业培育项目1项，广东外语外贸大学高等教育教学改革项目1项，广东外语外贸大学专项人才培养计划1项，广东外语外贸大学师生共研项目1项（已结项），广东外语外贸大学特色创新项目1项（已结项），广东外语外贸大学引进人才科研启动项目2项（已结项）等。曾重点参与国家社会科学基金重大招标项目并合作编写入选国家哲学社会科学成果文库的成果；参与瑞士苏黎世联邦理工学院基金项目、国家自然科学基金项目、国家社科基金一般项目、广东省自然科学基金项目、广东省高等教育教学改革项目、广东省研究生教育创新计划项目、广州市人文社科重点研究基地、广东外语外贸大学特色通识选修课程建设项目等。曾获广东省哲学社会科学优秀成果奖三等奖、广东省优秀金融科研成果三等奖、中国金融学会重点研究课题三等奖、金融系统工程与风险管理年会优秀论文、华南理工大学优秀博士学位论文等。

（一）学术论文发表情况

[1] Qun Zhang, Hao Zhang*, Didier Sornette. Discovering nonlinear interactions between China's financial markets: A data-driven approach[J]. International Review of Financial Analysis, 2025, 101: 103975.（影响因子: 8.200; SSCI检索, JCR 1区, 该期刊被中科院期刊分区（2025年升级版）评为Top期刊; AJG2021: 3）（谷歌学术引用1次）原文链接

[2] Zhong Qian, Qun Zhang (通讯作者), Jingjing Yang*. Can artificial intelligence empower energy enterprises to cope with climate policy uncertainty?[J]. Energy Economics, 2025, 141: 108088.（影响因子: 13.600; SSCI检索, JCR 1区, 该期刊被中科院期刊分区（2025年升级版）评为Top期刊; AJG2021: 3）（谷歌学术引用7次）原文链接

[3] Qun Zhang, Chanxuan Xie, Zhaoju Weng, Didier Sornette, Ke Wu*. Generalized visible curvature: An indicator for bubble identification and price trend prediction in cryptocurrencies[J]. Decision Support Systems, 2024, 185: 114309. （影响因子: 6.700; SCIE/EI检索, JCR 1区, 该期刊被中科院期刊分区（2023年升级版）评为Top期刊; 中国计算机学会（CCF）推荐的C类国际学术期刊（2022年拟定版）; AJG2021: 3）（谷歌学术引用2次）原文链接

[4] Hao Liu, Xiaofen Ye, Qun Zhang (通讯作者). Foreign ownership and Mundefinedamp;A activity: Evidence from China[J]. North American Journal of Economics and Finance, 2024, 73, 102179. （影响因子: 3.600; SSCI检索, JCR 1区; AJG2021: 2）（谷歌学术引用1次）原文链接

[5] Qun Zhang, Zhendong Zhang, Jiawen Luo*. Asymmetric and high-order risk transmission across VIX and Chinese futures markets[J]. International Review of Financial Analysis, 2024, 93: 103114.（影响因子: 8.200; SSCI检索, JCR 1区, 该期刊被中科院期刊分区（2023年升级版）评为Top期刊; AJG2021: 3）（谷歌学术引用7次）原文链接

[6] Jiawen Luo, Qun Zhang (通讯作者). Air pollution, weather factors, and realized volatility forecasting of agricultural commodity futures[J]. Journal of Futures Markets, 2024, 44(2): 151-217.（影响因子: 1.900; SSCI检索, JCR 3区; AJG2021: 3）（曾在湖南大学“2022第一届中国贝叶斯计量经济学论坛”上宣读、曾在南京航空航天大学“2022 International Conference on Climate and Energy Finance”上宣读并获得Best Paper Awards）（谷歌学术引用9次）原文链接

[7] 张群, 朱佳青, 韩立岩*. 重大突发事件冲击下产业出口竞争力的波动研究[J]. 统计研究, 2023, 40(5): 90-102.（复合影响因子: 7.601; 该期刊被CSSCI、核心期刊评为中文核心期刊统计类第1名, FMS高质量期刊T1等级）（曾在对外经济贸易大学“第十八届金融系统工程与风险管理年会”、中山大学岭南（大学）学院“第二十届中国青年经济学者论坛”上宣读，并被评为第十八届金融系统工程与风险管理年会优秀论文）（中国知网引用3次）原文链接

[8] Qun Zhang, Peihui Zhang, Hao Liu*. Does expected idiosyncratic skewness of firms' profit predict the cross-section of stock returns? Evidence from China[J]. Research in International Business and Finance, 2023, 64: 101839.（影响因子: 6.143; SSCI检索, JCR 1区, 该期刊被中科院期刊分区（2023年升级版）评为Top期刊; AJG2021: 2）（曾在河南科技大学“第三届中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会学术年会”上宣读）（谷歌学术引用1次）原文链接

[9] Feng Zhou, Qun Zhang, Yuan Zhu, Tian Li*. T2V_TF: An adaptive timing encoding mechanism based Transformer with multi-source heterogeneous information fusion for portfolio management: A case of the Chinese A50 stocks[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 213: 119020.（影响因子: 8.665; SCIE检索, JCR 1区, 该期刊被中科院期刊分区（2023年升级版）评为Top期刊; 中国计算机学会（CCF）推荐的C类国际学术期刊（2022年拟定版））（谷歌学术引用24次）原文链接

[10] Qun Zhang, Peihui Zhang, Feng Zhou*. Intraday and interday features in the high-frequency data: Pre- and post-Crisis evidence in China's stock market[J]. Expert Systems with Applications, 2022, 209: 118321.（影响因子: 8.665; SCIE检索, JCR 1区, 该期刊被中科院期刊分区（2023年升级版）评为Top期刊; 中国计算机学会（CCF）推荐的C类国际学术期刊（2022年拟定版））（谷歌学术引用13次）原文链接

[11] Qun Zhang, Didier Sornette, Liyan Han*. Evolutionary patterns of onshore and offshore Renminbi exchange rates with convexity-concavity indicators[J]. Quantitative Finance, 2022, 22(2): 367-384.（影响因子: 2.222; SCIE/SSCI检索, JCR 2区; AJG2021: 3）（谷歌学术引用3次）原文链接

[12] Qun Zhang, Jingde Chen, Peihui Zhang, Hao Liu*. How does the business cycle affect firm innovation? Evidence from China's listed companies[J]. Emerging Markets Finance and Trade, 2022, 58(5): 1390-1414.（影响因子: 2.315; SSCI检索, JCR 2区; AJG2021: 2）（谷歌学术引用7次）原文链接

[13] Hao Liu, Yue Chen, Wei Wan, Qun Zhang (通讯作者). A novel explanation for idiosyncratic volatility anomaly: An asset decomposition perspective[J]. Economics Letters, 2021, 206: 109994.（影响因子: 2.097; SSCI检索, JCR 2区; AJG2021: 3）（谷歌学术引用2次）原文链接

[14] Hao Liu, Qun Zhang (通讯作者). Firm age and realized idiosyncratic return volatility in China: The role of short-sales constraints[J]. International Review of Financial Analysis, 2021, 75: 101745.（影响因子: 5.373; SSCI检索, JCR 1区; AJG2021: 3）（谷歌学术引用14次）原文链接

[15] Qun Zhang, Lijun Yang, Feng Zhou*. Attention enhanced long short-term memory network with multi-source heterogeneous information fusion: An application to BGI Genomics[J]. Information Sciences, 2021, 553: 305-330.（影响因子: 6.795; SCIE/EI检索, JCR 1区, 该期刊被中科院期刊分区（2023年升级版）评为Top期刊; 中国计算机学会（CCF）推荐的B类国际学术期刊（2022年拟定版）; 获第十届广东省哲学社会科学优秀成果奖论文类三等奖）（谷歌学术引用35次）原文链接

[16] Jiawen Luo, Qun Zhang (通讯作者). Risk contagions between global oil markets and China's agricultural commodity markets under structural breaks[J]. Applied Economics, 2021, 53(5): 628-649.（影响因子: 1.835; SSCI检索, JCR 3区; AJG2021: 2）（谷歌学术引用16次）原文链接

[17] Feng Zhou, Qun Zhang (通讯作者), Didier Sornette, Liu Jiang. Cascading logistic regression onto gradient boosted decision trees for forecasting and trading stock indices[J]. Applied Soft Computing, 2019, 84: 105747.（影响因子: 6.725; SCIE/SSCI/EI检索, JCR 1区, 该期刊被中科院期刊分区（2023年最新升级版）评为Top期刊）（谷歌学术引用157次）原文链接

[18] Qun Zhang, Didier Sornette, Hao Zhang*. Anticipating critical transitions of the housing market: New evidence from China[J]. European Journal of Finance, 2019, 25(14): 1251-1276.（影响因子: 1.809; SSCI检索, JCR 3区; AJG2021: 3）（谷歌学术引用6次，曾在华东理工大学“International Conference on Econophysics”、上海财经大学“第十四届中国金融学年会”、厦门大学“金融工程与量化金融学术会议”上宣读）原文链接

[19] 张群, 张卫国*, 马勇. 中国金融市场系统复杂性的演化机理与管理研究[J]. 管理科学学报, 2017, 20(1): 75-86.（复合影响因子: 4.346; CSSCI/核心期刊检索; 该期刊为教育部认定的A类期刊, FMS高质量期刊T1等级）（中国知网引用63次，被刊载在科学出版社出版的“国家哲学社会科学成果文库”《金融复杂系统的演化与控制研究》上；被刊载在“广东省优秀社会科学家文库”；获第十届广东省优秀金融科研成果三等奖）原文链接

[20] Weiguo Zhang, Qun Zhang (通讯作者), Kamil Mizgier, Yue Zhang. Integrating the customers' perceived risks and benefits into the triple-channel retailing[J]. International Journal of Production Research, 2017, 55(22): 6676-6690.（影响因子: 8.568; SCI/SSCI/EI检索; AJG2021: 3）（谷歌学术引用49次）

[21] Qun Zhang, Qunzhi Zhang, Didier Sornette*. Early warning signals of financial crises with multi-scale quantile regressions of Log-Periodic Power Law Singularities[J]. PLoS One, 2016, 11(11): e0165819.（影响因子: 2.806; SSCI/SCI检索）（谷歌学术引用60次，获广外经管学科高水平论文基金项目优秀论文奖）原文链接

[22] Didier Sornette*, Guilherme Demos, Qun Zhang, Peter Cauwels, Vladimir Filimonov, Qunzhi Zhang. Real-time prediction and post-mortem analysis of the Shanghai 2015 stock market bubble and crash[J]. Journal of Investment Strategies, 2015, 4(4): 77-95.（谷歌学术引用116次, 多次被评为SSRN下载量前10%文章）原文链接

[23] 张群, 张卫国*, 李家铭. 基于“三元悖论”的金融政策目标的非线性结构分析[J]. 系统工程理论与实践, 2016, 36(7): 1633-1642.（复合影响因子: 2.337; EI/CSSCI/核心期刊检索; 该期刊为教育部认定的A类期刊, FMS高质量期刊T1等级）（中国知网引用5次，被刊载在科学出版社出版的“国家哲学社会科学成果文库”《金融复杂系统的演化与控制研究》上）原文链接

[24] Yongjun Liu, Weiguo Zhang*, Qun Zhang. Credibilistic multi-period portfolio optimization model with bankruptcy control and affine recourse[J]. Applied Soft Computing, 2016, 38: 890-906.（影响因子: 4.873; SSCI/SCI检索）（谷歌学术引用36次）

[25] 张卫国, 李家铭, 刘勇军*, 张群. 股票市场, 货币市场和外汇市场非线性演化研究[J]. 系统工程学报, 2017, 32(6): 761-773.（复合影响因子: 2.114; 核心期刊检索; 该期刊为教育部认定的A类期刊, FMS高质量期刊T1等级）（中国知网引用8次）

[26] 孙薇, 张卫国, 张群, 高丽. 具有投资限制的风险资产模糊随机投资组合模型[J]. 数学的实践与认识, 2015, 45(24): 51-60.（中国知网引用13次）

[27] 张永*, 钟惠芬, 张卫国, 徐维军, 张群. 价格数量折扣下多阶段报童问题的在线策略[J]. 运筹学学报, 2018, 22(03): 37-48.（核心期刊检索）（中国知网引用10次）

（二）科研、教研项目主持及参与情况

1. 主持国家社科基金后期资助项目1项（2022年11月—）

2. 主持国家自然科学基金青年基金项目1项（2019年1月—2022年3月，已结项，结题后评估为“优”）

3. 主持教育部人文社会科学研究青年基金项目1项（2017年7月—2020年7月，免鉴定结题）

4. 主持广东省自然科学基金面上项目1项（2022年3月—2025年3月，已结项）

5. 主持广东省自然科学基金自由申请项目1项（2018年5月—2021年4月，已结项）

6. 主持广州市科技局基础与应用基础研究专题-青年博士“启航”项目（2024年1月—）

7. 主持金融开放发展研究院委托课题项目（2025年—）

8. 主持金融开放与资产管理研究中心、广州华南财富管理中心研究基地联合招标课题项目2项（2021年5月—2022年5月；2022年9月—2024年4月）

9. 主持广东外语外贸大学2023年校级教学质量与教学改革工程项目（2024年1月—）

10. 主持广东外语外贸大学专项人才培养计划（2023年1月—2025年6月，已提交结项申请）

11. 主持广东外语外贸大学课程思政建设示范专业培育项目1项（2020年10月—）

12. 主持广东外语外贸大学特色创新项目（师生共研类）1项（2021年6月—2023年6月，已结项）

13. 主持广州市人文社科重点研究基地-广州华南财富管理中心研究基地项目子课题1项（2019年9月—2020年7月，已结项）

14. 主持金融学院财经理论国际前沿翻译项目子课题1项（2019年9月—）

15. 主持广东外语外贸大学特色创新项目1项（2018年1月—2018年11月，提前结项）

16. 主持广东外语外贸大学引进人才科研启动项目2项（2018年、2019年，已结项）

17. 参与广东省高等教育教学改革项目（2020年12月—）

18. 参与广东省高等教育教学改革项目（2022年3月—）

19. 参与校级特色通识选修课程建设项目（2023年11月—）

20. 参与国家社会科学基金重大招标项目（批准号：11undefinedamp;ZD156）

21. 参与瑞士联邦理工学院基金（批准号：ETH-grant 0-20067-14）

22. 参与国家自然科学基金目、国家社会科学基金目、广东省自然科学基金项目、广东省教改项目等

（三）著作参编及修订情况

1. 参编《广东对外开放40年》, 隋广军, 张建武, 胡文涛编著, 2019, 中山大学出版社.

2. 参编“Why stock market crash: Critical events in complex financial systems”中文译书《股市为什么会崩盘》, Didier Sornette 著, 闫晚丰, 林黎, 柯冬敏译, 2018, 中国人民出版社.

3. 参编国家哲学社会科学成果文库《金融复杂系统的演化与控制研究》, 张卫国著, 2017, 科学出版社.

4. 参编《金融智慧密码：广东外语外贸大学金融学院金融专硕优秀案例论文集》, 展凯, 刘倩主编, 杨菁菁, 张林副主编, 2024, 中国金融出版社.

5. 修订《分数布朗运动下股本权证的定价模型与参数估计研究》（当代中国管理科学优秀研究成果丛书）, 张卫国, 肖炜麟著, 2013, 科学出版社.

1. 获广州市政府“菁英计划”公派留学项目资助（编号：201413）；

2. 案例入选中国金融专业学位案例中心第十一届教学案例库（2025年）；

3. 获第十届广东省哲学社会科学优秀成果奖（论文类）三等奖（2024年）；

4. 获中国金融学会2023-2024年度重点研究课题三等奖（2024年，成员之一，排名第2）；

5. 获第十届广东省优秀金融科研成果（论文类）三等奖（2018年）；

6. 被聘为广东外语外贸大学“云山青年学者”（2017-2020；2021-2024）；

7. 获广东外语外贸大学优秀科研业绩奖（2016年度；2017年度；2018年度；2019年度；2020年度；2021年度；2022年度；2023年度；2024年度）；

8. 获广东外语外贸大学金融学院科研突出贡献奖（2018年度；2022年度）；

9. 获广东外语外贸大学金融学院管理工作突出贡献奖（2020年；2021年）；

10. 广东外语外贸大学教职工年度考核“优秀”（2020年度；2021年度；2022年度；2024年度）；

11. 主系列专业技术岗位聘期（2019-2022年）考核结果“优秀”；

12. 被评为广东外语外贸大学“优秀本科生导师”（2019-2020学年度；2020-2021学年度）；

13. 被评为广东外语外贸大学“优秀研究生导师”（2021-2022学年度；2022-2023学年度；2024-2025学年）；

14. “本科优秀毕业论文”指导老师（2021年；2022年；2024年；2025年）；

15. 获广东外语外贸大学研究生课程教学质量优秀奖（2020-2021学年度）；

16. 被评为广东外语外贸大学“先进个人（优秀教师）”（2020-2021学年度；2022-2023学年度）；

17. 获广东外语外贸大学本科优秀教学奖三等奖（2022年）；

18. 被评为广东外语外贸大学“优秀党务工作者”（2021年）；

19. 省级一流本科课程《货币金融学》（2021年，成员之一）；

20. 省级一流本科课程《金融工程学》（2022年，成员之一）

21. 校级高等教育教学成果奖二等奖（2021年，成员之一）；

22. 获广东外语外贸大学经管学科高水平论文基金项目优秀论文奖（2018年）；

23. 获华南理工大学优秀博士学位论文（2019年）；

24. 获华南理工大学工商管理学院优秀博士学位论文创新基金二等奖；

25. 由张群, 朱佳青, 韩立岩.合作的《全球价值链视角下新冠肺炎疫情对制造业实际有效汇率的冲击》获第十八届金融系统工程与风险管理年会优秀论文；

26. 由罗嘉雯, 张群合作的“Air pollution, weather factors, and realized volatility forecasting of agricultural commodity futures“获2022 International Conference on Climate and Energy Finance的Best Paper Awards；

27. 由孙薇, 张卫国, 高丽, 张群合作的《考虑投资者偏好的模糊随机投资组合均值—方差模型》获第三届应急管理科学家论坛暨金融风险管理论坛优秀论文；

28. 由马欢, 张群, 孙丹合作的《基于离子束辅助真空镀膜技术特种镀层的开发与应用》获教育部和科技处主办的第十届“春晖杯”中国留学人员创业创新大赛入围项目（编号: 201500161）；

29. 学生阶段曾获国家奖学金，专业一等奖学金（本科4次、硕士1次），高教社杯全国大学生数学建模竞赛国家二等奖；被评为“三好生标兵”“优秀毕业生”“青年突击手”“优秀共青团干部”“优秀共青团员”“研究生文化节先进个人”“暑期社会实践活动积极分子”“党校优秀学员”“优秀家庭教师”等；

30. 社会服务：广东经济学会理事；曾任：企业大数据技术顾问、“菁英计划联谊会”理事、《菁英荟》撰稿人；瑞士访学期间任：苏黎世学生学者联合会宣传部委员；硕士期间任：学院助教、教务员助理、研分会宣传部委员；大学期间任：学生会副主席、办公室副主任、班级联系人、党校培训学院负责人、下宿舍党员、青年志愿者等。