在“金融工程与风险管理”子方向上，相关研究旨在从现代金融理论出发，将投资决策、金融风险管理及期权定价等问题转化为准确的、可控制的数学模型，对模型进行分析性求解或数值求解，然后利用实证分析或计算机模拟试验检验研究结论的正确性。团队围绕“动态金融资产配置和风险管理问研究”、“养老基金的投资决策和风险管理研究”、“基于非线性分数阶微分方程的期权定价研究”、“分形市场假说和金融风险管理研究”等四个主题进行具体研究。团队成员先后在European Journal of Operational Research、Insurance: Mathematics and Economics、Quantitative Finance等SSCI和SCI来源刊以及《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》等高水平刊物发表论文多篇。